Оглавление
- Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)
- Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
- Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы
- Код формы 0409135, месячная
- Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
- Раздел 3. Значения обязательных нормативов
- Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
- Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
- Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
- Нормативы риска
- Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
- Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
- Расчёт норматива Н1.0
- Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)
- Как анализировать выполнение нормативов ЦБ РФ по конкретному банку?
- Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
- Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
- Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы
- Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего | 11 | 1 161 364 135,00 |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 3 115 406,00 | |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), всего | 1 158 248 729,00 | |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи и (или) с учетом неттинга позиций, если применимо), всего | 11 | 7 101 008,00 |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | 11 | 7 465 952,00 |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса | неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0,00 | |
| 8 | Поправка в части требований банка – участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0,00 | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0,00 | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0,00 | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок, итого (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10) | 14 566 960,00 | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего | 11 | 94 398 813,00 |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 18 447 493,00 | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0,00 | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0,00 | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок, итого (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13) | 75 951 320,00 | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ) | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего | 674 405 354,00 | |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 433 682 985,00 | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18) | 11 | 240 722 369,00 |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | 11 | 155 325 325,00 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19) | 11 | 1 489 489 378,00 |
| Норматив финансового рычага | |||
| 22 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (строка 20 : строка 21) | 11 | 10,00 |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|---|---|---|
| Высококачественные ликвидные активы | ||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | |
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |
| 3 | стабильные средства | |
| 4 | нестабильные средства | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 6 | операционные депозиты | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 19 | Прочие притоки | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| Суммарная скорректированная стоимость | ||
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |
Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Фактическое значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчетную дату | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной | |||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 4 | 8,00 | ||||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 4 | 9,00 | ||||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 4 | 11,40 | ||||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4) | 4 | 8,90 | ||||
| 6 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
| 7 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
| 8 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
| 9 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | ||||||
| 10 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 182,90 | |||||
| 11 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
| 12 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
| 13 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 6,80 | |||||
| 14 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 15 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 16 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 17 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 18 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 19 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) | 14,40 | |||||
| 20 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) |
Код формы 0409135, месячная
Раздел 1. Расшифровки отдельных балансовых счетов для расчёта обязательных нормативов
тыс. руб.
| Код обозначения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|
| 8700.0 | 199 410 |
| 8700.1 | 199 410 |
| 8700.2 | 199 410 |
| 8703.0 | 184 937 |
| 8703.1 | 184 937 |
| 8703.2 | 184 937 |
| 8705 | 1 |
| 8769.0 | 286 757 |
| 8769.1 | 286 757 |
| 8769.2 | 286 757 |
| 8773 | 6 490 225 |
| 8775 | 7 996 |
| 8780 | 1 795 413 |
| 8794 | 152 434 |
| 8810.0 | 1 759 651 |
| 8810.1 | 1 759 651 |
| 8810.2 | 1 759 651 |
| 8812.0 | 299 526 |
| 8812.1 | 299 526 |
| 8812.2 | 299 526 |
| 8813.0 | 337 725 |
| 8813.1 | 337 725 |
| 8813.2 | 337 725 |
| 8814.0 | 466 368 |
| 8814.1 | 466 368 |
| 8814.2 | 466 368 |
| 8821 | 23 156 |
| 8822 | 27 440 |
| 8846 | 777 656 |
| 8847 | 104 611 |
| 8848 | 123 191 |
| 8874 | 7 996 |
| 8878.2 | 532 |
| 8879 | 1 330 |
| 8895 | 649 186 |
| 8910 | 55 657 |
| 8911 | 135 |
| 8912.0 | 1 747 760 |
| 8912.1 | 1 747 760 |
| 8912.2 | 1 747 760 |
| 8914 | 711 |
| 8918 | 896 799 |
| 8921 | 107 638 |
| 8938 | 40 985 |
| 8941.0 | 2 332 |
| 8941.1 | 2 332 |
| 8941.2 | 2 332 |
| 8942 | 136 615 |
| 8945.0 | 89 091 |
| 8945.1 | 89 091 |
| 8945.2 | 89 091 |
| 8961 | 3 181 |
| 8962 | 401 026 |
| 8964.0 | 7 394 |
| 8964.1 | 7 394 |
| 8964.2 | 7 394 |
| 8989 | 209 422 |
| 8991 | 2 559 |
| 8993 | 204 |
| 8994 | 521 |
| 8996 | 1 277 603 |
| 8998 | 3 682 123 |
Раздел 3. Значения обязательных нормативов
| Краткое наименование норматива | Фактическое значение, процент | Установленное контрольное значение, процент | Примечание |
|---|---|---|---|
| Н1.1 | 11,241 | ||
| Н1.2 | 11,241 | ||
| Н1.0 | 15,529 | ||
| Н1.3 | |||
| Н1.4 | 10,297 | ||
| Н2 | 37,683 | ||
| Н3 | 83,414 | ||
| Н4 | 61,589 | ||
| Н7 | 312,679 | ||
| Н12 | 0,00 | ||
| Н15 | |||
| Н15.1 | |||
| Н16 | |||
| Н16.1 | |||
| Н16.2 | |||
| Н18 |
Раздел 7. Значения надбавок к нормативам достаточности капитала
| Номер строки | Краткое наименование надбавки | Минимально допустимое числовое значение надбавки на отчетный год, в процентах от активов, взвешенных по риску | Фактическое числовое значение надбавки за отчетный период, в процентах от активов, взвешенных по риску |
|---|---|---|---|
| 1 | Поддержания достаточности капитала | 2,500 | 2,500 |
| 2 | Антициклическая | 0,000 | 0,000 |
| 3 | За системную значимость | ||
| 4 | Итого | 2,500 | |
| Фактическое значение суммы всех установленных надбавок 5,241, процент. |
Справочно: показатели, используемые для расчета антициклической надбавки
| Номер строки | Наименование страны | Национальная антициклическая надбавка, процент | Требования кредитной организации к резидентам Российской Федерациии иностранных государств, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | РОССИЯ | 0,000 | 5 753 763 |
| Совокупная величина требований кредитной организации к резидентам Российской Федерации и иностранных государств 5 753 763 |
Раздел 8. Информация о надбавках к коэффициентам риска по отдельным видам активов
| Период, в котором возникли кредитные требования | Код обозначения | Сумма кредитных требований, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, тыс. руб. | Сумма кредитных требований, уменьшенная на величину резервов на возможные потери по ссудам, умноженная на надбавку к коэффициенту риска, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 10.2018 | 1000.0,2005.0 | 7 | 4 | |
| 10.2018 | 1000.1,2005.1 | 7 | 4 | |
| 10.2018 | 1000.2,2005.2 | 7 | 4 | |
| 08.2019 | 1000.0,2005.0 | 912 | 456 | |
| 08.2019 | 1000.1,2005.1 | 912 | 456 | |
| 08.2019 | 1000.2,2005.2 | 912 | 456 | |
| 10.2019 | 1000.0,6001.0 | 22 528 | 21 735 | 43 470 |
| 10.2019 | 1000.1,6001.1 | 22 528 | 21 735 | 43 470 |
| 10.2019 | 1000.2,6001.2 | 22 528 | 21 735 | 43 470 |
| 10.2019 | 1007.0,2004.0 | 2 215 | 1 085 | 868 |
| 10.2019 | 1007.0,2005.0 | 227 | ||
| 10.2019 | 1007.1,2004.1 | 2 215 | 1 085 | 868 |
| 10.2019 | 1007.1,2005.1 | 227 | ||
| 10.2019 | 1007.2,2004.2 | 2 215 | 1 085 | 868 |
| 10.2019 | 1007.2,2005.2 | 227 | ||
| 01.2020 | 1001.0,2004.0 | 90 381 | 81 381 | 24 414 |
| 01.2020 | 1001.1,2004.1 | 90 381 | 81 381 | 24 414 |
| 01.2020 | 1001.2,2004.2 | 90 381 | 81 381 | 24 414 |
| 01.2020 | 1006.0,2004.0 | 242 | 191 | 172 |
| 01.2020 | 1006.1,2004.1 | 242 | 191 | 172 |
| 01.2020 | 1006.2,2004.2 | 242 | 191 | 172 |
| 03.2020 | 1003.0,2004.0 | 547 | 547 | 164 |
| 03.2020 | 1003.1,2004.1 | 547 | 547 | 164 |
| 03.2020 | 1003.2,2004.2 | 547 | 547 | 164 |
| 03.2020 | 1007.0,2004.0 | 50 975 | 42 543 | 46 797 |
| 03.2020 | 1007.1,2004.1 | 50 975 | 42 543 | 46 797 |
| 03.2020 | 1007.2,2004.2 | 50 975 | 42 543 | 46 797 |
| 06.2020 | 1002.0,3006.0 | 19 635 | 17 758 | 17 758 |
| 06.2020 | 1002.1,3006.1 | 19 635 | 17 758 | 17 758 |
| 06.2020 | 1002.2,3006.2 | 19 635 | 17 758 | 17 758 |
| 06.2020 | 1007.0,2005.0 | 8 702 | 5 910 | 7 092 |
| 06.2020 | 1007.0,3007.0 | 30 758 | 29 230 | 58 460 |
| 06.2020 | 1007.1,2005.1 | 8 702 | 5 910 | 7 092 |
| 06.2020 | 1007.1,3007.1 | 30 758 | 29 230 | 58 460 |
| 06.2020 | 1007.2,2005.2 | 8 702 | 5 910 | 7 092 |
| 06.2020 | 1007.2,3007.2 | 30 758 | 29 230 | 58 460 |
| 08.2020 | 1007.0,2004.0 | 1 258 | 1 258 | 1 384 |
| 08.2020 | 1007.1,2004.1 | 1 258 | 1 258 | 1 384 |
| 08.2020 | 1007.2,2004.2 | 1 258 | 1 258 | 1 384 |
| 09.2020 | 1007.0,2004.0 | 18 799 | 17 547 | 14 038 |
| 09.2020 | 1007.1,2004.1 | 18 799 | 17 547 | 14 038 |
| 09.2020 | 1007.2,2004.2 | 18 799 | 17 547 | 14 038 |
| 10.2020 | 6007.0 | 221 627 | 217 588 | 65 276 |
| 10.2020 | 6007.1 | 221 627 | 217 588 | 65 276 |
| 10.2020 | 6007.2 | 221 627 | 217 588 | 65 276 |
| 11.2020 | 1007.0,2004.0 | 7 000 | 5 460 | 4 368 |
| 11.2020 | 1007.1,2004.1 | 7 000 | 5 460 | 4 368 |
| 11.2020 | 1007.2,2004.2 | 7 000 | 5 460 | 4 368 |
| 12.2020 | 1007.0,2004.0 | 4 000 | 3 120 | 2 496 |
| 12.2020 | 1007.1,2004.1 | 4 000 | 3 120 | 2 496 |
| 12.2020 | 1007.2,2004.2 | 4 000 | 3 120 | 2 496 |
Нормативы риска
Н6 — норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков. Отражает, какую максимальную сумму банк может выдать одному заемщику или группе связанных заемщиков. На данный момент норматив равен 25% от собственного капитала банка. Это значит, что если собственный капитал банка 1 млрд рублей, то кредит одному заемщику не может превышать 250 млн.
Н7 — максимальный размер крупных кредитных рисков. Максимальное значение 800%. Показатель означает, что сумма всех кредитов с высоким риском не может превышать собственный капитал на 800%. Например, собственный капитал банка 1 млрд рублей, следовательно, 8 млрд — максимальная сумма таких кредитов.
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|---|---|---|
| Высококачественные ликвидные активы | ||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | |
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |
| 3 | стабильные средства | |
| 4 | нестабильные средства | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 6 | операционные депозиты | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 19 | Прочие притоки | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| Суммарная скорректированная стоимость | ||
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на 01.04.2019 | Данные на 01.07.2019 | Данные на 01.10.2019 | Данные на 01.01.2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | величина требований (обязательств), тыс. руб. | взвешенная величина требований (обязательств), тыс. руб. | |||
| Высококачественные ликвидные активы | ||||||||||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | 2 021 646 756 | 1 876 521 437 | 1 804 625 968 | 1 955 546 398 | |||||
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||||||||||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | 4 107 328 331 | 371 805 219 | 4 278 340 494 | 388 379 861 | 4 386 855 712 | 406 805 565 | 4 448 753 522 | 412 086 021 | |
| 3 | стабильные средства | 778 552 283 | 38 927 614 | 789 083 770 | 39 454 189 | 637 600 135 | 31 880 007 | 655 786 632 | 32 789 332 | |
| 4 | нестабильные средства | 3 328 776 048 | 332 877 605 | 3 489 256 723 | 348 925 673 | 3 749 255 578 | 374 925 558 | 3 792 966 889 | 379 296 689 | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | 4 255 511 816 | 2 063 917 344 | 4 059 193 107 | 2 015 186 934 | 3 837 982 059 | 1 837 201 805 | 4 075 505 614 | 1 971 111 822 | |
| 6 | операционные депозиты | 6 352 193 | 1 588 048 | 5 391 751 | 1 347 938 | 6 226 609 | 1 556 652 | 6 729 675 | 1 682 419 | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | 4 205 130 478 | 2 018 300 151 | 4 007 067 144 | 1 967 104 785 | 3 791 536 297 | 1 795 426 000 | 4 028 269 963 | 1 928 923 428 | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | 44 029 145 | 44 029 145 | 41 384 433 | 41 384 433 | 35 866 622 | 35 866 622 | 36 480 831 | 36 480 831 | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | 135 286 148 | 113 804 663 | 16 965 137 | 13 163 279 | |||||
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | 1 530 572 892 | 1 468 528 713 | 1 770 345 184 | 1 705 082 380 | 2 022 976 197 | 1 945 909 199 | 1 796 819 628 | 1 712 515 823 | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | 1 462 281 663 | 1 462 281 663 | 1 666 920 079 | 1 666 920 079 | 1 905 265 333 | 1 905 265 333 | 1 670 873 150 | 1 670 873 150 | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |||||||||
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | 68 291 229 | 6 247 050 | 103 425 105 | 38 162 301 | 117 710 864 | 40 643 866 | 125 946 478 | 41 642 673 | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | 1 220 553 466 | 423 015 605 | 1 254 905 503 | 484 973 127 | 1 295 916 431 | 463 187 705 | 1 390 402 303 | 372 501 721 | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | 17 468 | 17 468 | |||||||
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | 4 462 570 497 | 4 707 426 965 | 4 670 069 411 | 4 481 378 666 | |||||
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||||||||||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | 193 839 324 | 143 601 949 | 339 591 359 | 275 356 075 | 150 215 156 | 97 075 325 | 149 292 137 | 95 327 324 | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | 981 584 965 | 781 823 685 | 1 014 481 897 | 813 200 391 | 1 047 723 880 | 860 276 929 | 1 035 237 918 | 828 573 718 | |
| 19 | Прочие притоки | 1 668 861 732 | 1 668 861 732 | 1 907 377 903 | 1 907 377 903 | 2 089 134 917 | 2 089 134 917 | 1 760 255 991 | 1 760 255 991 | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | 2 844 286 021 | 2 594 287 366 | 3 261 451 159 | 2 995 934 369 | 3 287 073 953 | 3 046 487 171 | 2 944 786 046 | 2 684 157 033 | |
| Суммарная скорректированная стоимость | ||||||||||
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | 1 634 837 244 | 1 609 276 420 | 1 662 082 928 | 1 583 719 147 | |||||
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | 1 868 283 129 | 1 711 492 597 | 1 623 582 241 | 1 797 221 633 | |||||
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | 108 | 110 | 111 | 109 |
Расчёт норматива Н1.0
Разберём на наглядном примере как рассчитывается показатель Н1.0. Например, у нас есть банк с собственными активами 20 рублей. Единственный клиент открывает вклад на 100 рублей. Затем у банка появляется первый клиент в кредитном портфеле, которому предоставляется заём в 20 рублей. Риск по выданному кредиту составляет 90%.
Таким образом, взвешенные риски составят 90 рублей. Данная сумма получается простым вычислением: 100 рублей * 90% = 90 рублей. Итоговый уровень достаточности капитала банка составит: 20/90*100% = 22%. Формула расчета довольно простая, поэтому даже без экономического образования можно самостоятельно посчитать этот показатель.
Все финансовые учреждения (банки) обязаны периодически отчитываться в ЦБ РФ и публиковать на своем сайте нормативы. В свою очередь сам ЦБ перепроверяет эти показатели на соответствие. Если банк достигает критических уровней и является государственным, то могут выделяться дополнительные средства, чтобы докапитализировать его.
Подобные истории случаются не так часто, но за последние 5 лет было несколько таких кейсов. Обычно подобное не очень позитивно оценивается другими участниками финансового рынка. В первую очередь, это определенный триггер для поднятия вопроса качества менеджмента. Ведь если бизнес-модель начинает ломаться, то причина не в плохих или неплатежеспособных клиентах.
Расчёт норматива Н1.0
Раздел 2. Информация о расчете показателя финансового рычага (Н1.4)
Подраздел 2.2. Расчет показателя финансового рычага (Н1.4)
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Сумма, тыс. руб. |
|---|---|---|---|
| Риск по балансовым активам | |||
| 1 | Величина балансовых активов, всего | 3 076 996 179,00 | |
| 2 | Уменьшающая поправка на сумму показателей, принимаемых в уменьшение величины источников основного капитала | 11 486 863,00 | |
| 3 | Величина балансовых активов под риском с учетом поправки (разность строк 1 и 2), итого | 3 065 509 316,00 | |
| Риск по операциям с ПФИ | |||
| 4 | Текущий кредитный риск по операциям с ПФИ (за вычетом полученной вариационной маржи), всего | 28 158 197,00 | |
| 5 | Потенциальный кредитный риск на контрагента по операциям с ПФИ, всего | 17 629 868,00 | |
| 6 | Поправка на размер номинальной суммы предоставленного обеспечения по операциям с ПФИ, подлежащей списанию с баланса в соответствии с правилами бухгалтерского учета | неприменимо | |
| 7 | Уменьшающая поправка на сумму перечисленной вариационной маржи в установленных случаях | 0,00 | |
| 8 | Поправка в части требований банка — участника клиринга к центральному контрагенту по исполнению сделок клиентов | 0,00 | |
| 9 | Поправка для учета кредитного риска в отношении базисного актива по выпущенным кредитным ПФИ | 0,00 | |
| 10 | Уменьшающая поправка в части выпущенных кредитных ПФИ | 0,00 | |
| 11 | Величина риска по ПФИ с учетом поправок (сумма строк 4, 5, 9 за вычетом строк 7, 8, 10), итого | 45 788 065,00 | |
| Риск по операциям кредитования ценными бумагами | |||
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего | 237 427 824,00 | |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | 3 538 647,00 | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 347 152,00 | |
| 15 | Величина риска по гарантийным операциям кредитования ценными бумагами | 0,00 | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок (сумма строк 12, 14, 15 за вычетом строки 13), итого | 234 236 329,00 | |
| Риск по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’) | |||
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’), всего | 1 666 812 254,00 | |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного эквивалента | 1 339 203 090,00 | |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера (КРВ’) с учетом поправок (разность строк 17 и 18), итого | 327 609 164,00 | |
| Капитал и риски | |||
| 20 | Основной капитал | 383 521 524,00 | |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага (сумма строк 3, 11, 16, 19), всего | 3 673 142 874,00 | |
| Показатель финансового рычага | |||
| 22 | Показатель финансового рычага по «Базелю III» (строка 20 : строка 21), процент | 10,00 |
Как анализировать выполнение нормативов ЦБ РФ по конкретному банку?
Теперь, когда вы знаете, что представляют собой обязательные нормативы ЦБ РФ для коммерческих банков, и где их можно найти, остановлюсь на том, как их анализировать. Прежде всего, найдите по вышеуказанной ссылке данные по интересующему вас банку, чтобы можно было приступить к анализу.
- Сравните выполнение нормативов ЦБ этим банком на последнюю отчетную дату с установленными нормами. Если нормативы Н1, Н2, Н3, Н4 и другие не соответствуют этим нормам — это прямо указывает на то, что банк уже испытывает серьезные проблемы.
- Сравните выполнение нормативов ЦБ по своему банку в динамике: в сравнении с предыдущими месяцами, предыдущими кварталами, прошлым годом. Если нормативы ЦБ РФ с течением времени ухудшаются, приближаясь к своему пороговому значению — это тревожный сигнал. Чем ближе они к допустимым нормам — тем тревожнее. Если они отдаляются от порогового значения, либо никакой тенденции нет — ситуация в норме.
- Сравните выполнение нормативов ЦБ по интересующему вас банку с другими банками. Определите место, которое ваш банк занимает среди остальных по конкретному нормативу. Например, может быть, что ситуация с выполнением нормативов ухудшается по всей банковской системе. Но при этом в каких-то банках она ухудшается быстрее, а в каких-то — медленнее. Соответственно, первые больше будут находиться в зоне риска, чем последние.
Я постарался объяснить вам, что такое обязательные нормативы ЦБ РФ для коммерческих банков максимально просто и доступно. Надеюсь, что вы все поняли. Теперь вы сами сможете проанализировать надежность банка, опираясь на выполнение им нормативных показателей Банка России.
На этом все. Повышайте свою финансовую грамотность и учитесь грамотно и эффективно использовать личные финансы вместе с сайтом Финансовый гений. До встречи в новых публикациях!
Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом
Подраздел 2.1. Кредитный риск
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату, тыс. руб. | Данные на начало отчетного года, тыс. руб. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | стоимость активов (инструментов), оцениваемых по стандартизированному подходу | стоимость активов (инструментов) за вычетом сформированных резервов на возможные потери | стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска | |||
| 1 | Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах, всего, в том числе: | |||||||
| 1.1 | активы с коэффициентом риска1 0 процентов | |||||||
| 1.2 | активы с коэффициентом риска 20 процентов | |||||||
| 1.3 | активы с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
| 1.4 | активы с коэффициентом риска 100 процентов | |||||||
| 1.5 | активы – кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7» , с коэффициентом риска 150 процентов | |||||||
| 2 | Активы с иными коэффициентами риска всего, в том числе: | |||||||
| 2.1 | с пониженными коэффициентами риска, всего, в том числе: | |||||||
| 2.1.1 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 35 процентов | |||||||
| 2.1.2 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 50 процентов | |||||||
| 2.1.3 | ипотечные ссуды с коэффициентом риска 70 процентов | |||||||
| 2.1.4 | ипотечные и иные ссуды, в том числе предоставленные субъектам малого и среднего предпринимательства, с коэффициентом риска 75 процентов | |||||||
| 2.1.5 | требования участников клиринга | |||||||
| 2.2 | с повышенными коэффициентами риска, всего, в том числе: | |||||||
| 2.2.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | |||||||
| 2.2.2 | с коэффициентом риска 130 процентов | |||||||
| 2.2.3 | с коэффициентом риска 150 процентов | |||||||
| 2.2.4 | с коэффициентом риска 250 процентов | |||||||
| 2.2.5 | с коэффициентом риска 300 процентов | |||||||
| 2.2.6 | с коэффициентом риска 1250 процентов, всего, в том числе: | |||||||
| 2.2.6.1 | по сделкам по уступке ипотечным агентам или специализированным обществам денежных требований, в том числе удостоверенных закладными | |||||||
| 3 | Кредиты на потребительские цели всего, в том числе: | |||||||
| 3.1 | с коэффициентом риска 110 процентов | |||||||
| 3.2 | с коэффициентом риска 120 процентов | |||||||
| 3.3 | с коэффициентом риска 140 процентов | |||||||
| 3.4 | с коэффициентом риска 170 процентов | |||||||
| 3.5 | с коэффициентом риска 200 процентов | |||||||
| 3.6 | с коэффициентом риска 300 процентов | |||||||
| 3.7 | с коэффициентом риска 600 процентов | |||||||
| 4 | Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе: | |||||||
| 4.1 | по финансовым инструментам с высоким риском | |||||||
| 4.2 | по финансовым инструментам со средним риском | |||||||
| 4.3 | по финансовым инструментам с низким риском | |||||||
| 4.4 | по финансовым инструментам без риска | |||||||
| 5 | Кредитный риск по производным финансовым инструментам |
Подраздел 2.2. Операционный риск
тыс. руб. (кол-во)
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Данные на отчетную дату | Данные на начало отчетного года |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Операционный риск, всего, в том числе: | |||
| 6.1 | доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе: | |||
| 6.1.1 | чистые процентные доходы | |||
| 6.1.2 | чистые непроцентные доходы | |||
| 6.2 | количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска |
Подраздел 2.3. Рыночный риск
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование инструмента (показателя) | Номер пояснения | Стоимость инструмента (величина показателя) на отчетную дату, тыс. руб. | Стоимость инструмента (величина показателя) на начало отчетного года, тыс. руб. |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Совокупный рыночный риск, всего, в том числе: | |||
| 7.1 | процентный риск | |||
| 7.2 | фондовый риск | |||
| 7.3 | валютный риск | |||
| 7.4 | товарный риск |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|---|---|---|
| Высококачественные ликвидные активы | ||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | |
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |
| 3 | стабильные средства | |
| 4 | нестабильные средства | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 6 | операционные депозиты | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 19 | Прочие притоки | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| Суммарная скорректированная стоимость | ||
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |
Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности банковской группы
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения | Фактическое значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| на отчетную дату | на дату, отстоящую на один квартал от отчетной | на дату, отстоящую на два квартала от отчетной | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной | |||
| 1 | Норматив достаточности базового капитала банка (Н1.1), банковской группы (Н20.1) | 10,20 | |||||
| 2 | Норматив достаточности основного капитала банка (Н1.2), банковской группы (Н20.2) | 11,00 | |||||
| 3 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) банка (Н1.0), банковской группы (Н20.0) | 13,30 | |||||
| 4 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н1.3) | ||||||
| 5 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4) | 8,90 | |||||
| 6 | Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) | ||||||
| 7 | Норматив текущей ликвидности банка (Н3) | ||||||
| 8 | Норматив долгосрочной ликвидности банка (Н4) | ||||||
| 9 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банка (Н6) | ||||||
| 10 | Норматив максимального размера крупных кредитных рисков банка (Н7), банковской группы (Н22) | 240,60 | |||||
| 11 | Норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком своим участникам (акционерам) (Н9.1) | ||||||
| 12 | Норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) | ||||||
| 13 | Норматив использования собственных средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12), норматив использования собственных средств (капитала) банковской группы для приобретения головной кредитной организацией банковской группы и участниками банковской группы акций (долей) других юридических лиц (Н23) | 7,40 | |||||
| 14 | Норматив соотношения суммы ликвидных активов сроком исполнения в ближайшие 30 календарных дней к сумме обязательств РНКО (Н15) | ||||||
| 15 | Норматив ликвидности небанковской кредитной организации, имеющей право на осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов и связанных с ними иных банковских операций (Н15.1) | ||||||
| 16 | Норматив максимальной совокупной величины кредитов клиентам — участникам расчетов на завершение расчетов (Н16) | ||||||
| 17 | Норматив предоставления РНКО от своего имени и за свой счет кредитов заемщикам, кроме клиентов — участников расчетов (Н16.1) | ||||||
| 18 | Норматив минимального соотношения размера ипотечного покрытия и объема эмиссии облигаций с ипотечным покрытием (Н18) | ||||||
| 19 | Норматив максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков банковской группы (Н21) | 21,30 | |||||
| 20 | Норматив максимального размера риска на связанное с банком лицо (группу связанных с банком лиц) (Н25) |
Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности
| Номер строки | Наименование показателя | Номер пояснения |
|---|---|---|
| Высококачественные ликвидные активы | ||
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в числитель Н26 (Н27) | |
| Ожидаемые оттоки денежных средств | ||
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |
| 3 | стабильные средства | |
| 4 | нестабильные средства | |
| 5 | Денежные средства клиентов, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 6 | операционные депозиты | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 8 | необеспеченные долговые обязательства | |
| 9 | Денежные средства клиентов, привлеченные под обеспечение | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |
| 11 | по производным финансовым инструментами и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 12 | связанные с потерей фондирования по обеспеченным долговым инструментам | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным безотзывным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим условным обязательствам | |
| 16 | Суммарный отток денежных средств, итого (строка 2 + строка 5 + строка 9 + строка 10 + строка 14 + строка 15) | |
| Ожидаемые притоки денежных средств | ||
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного репо | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 19 | Прочие притоки | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| Суммарная скорректированная стоимость | ||
| 21 | ВЛА за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА-2Б и ВЛА-2 | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент |
От: admin
Эта тема закрыта для публикации ответов.